Сравнение INSP с ^SP500TR

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение INSP с ^SP500TR

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inspire Medical Systems, Inc. (INSP) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INSP или ^SP500TR.

Корреляция

Корреляция между INSP и ^SP500TR составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности INSP и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Medical Systems, Inc. (INSP) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

INSP

^SP500TR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INSP:

-0.48

^SP500TR:

-0.08

Коэф-т Сортино

INSP:

-0.31

^SP500TR:

-0.00

Коэф-т Омега

INSP:

0.95

^SP500TR:

1.00

Коэф-т Кальмара

INSP:

-0.53

^SP500TR:

-0.08

Коэф-т Мартина

INSP:

-1.12

^SP500TR:

-0.39

Индекс Язвы

INSP:

28.91%

^SP500TR:

3.31%

Дневная вол-ть

INSP:

67.43%

^SP500TR:

15.95%

Макс. просадка

INSP:

-61.59%

^SP500TR:

-55.25%

Текущая просадка

INSP:

-56.47%

^SP500TR:

-17.26%

Доходность по периодам

С начала года, INSP показывает доходность -23.44%, что значительно ниже, чем у ^SP500TR с доходностью -13.42%.

INSP

С начала года

-23.44%

1 месяц

-19.45%

6 месяцев

-33.96%

1 год

-34.31%

5 лет

23.51%

10 лет

N/A

^SP500TR

С начала года

-13.42%

1 месяц

-13.03%

6 месяцев

-11.19%

1 год

-0.08%

5 лет

17.15%

10 лет

11.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INSP и ^SP500TR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

INSP

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^SP500TR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INSP c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Medical Systems, Inc. (INSP) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

INSP: -0.48

^SP500TR: -0.08

Коэффициент Сортино

INSP: -0.31

^SP500TR: -0.00

Коэффициент Омега

INSP: 0.95

^SP500TR: 1.00

Коэффициент Кальмара

INSP: -0.53

^SP500TR: -0.08

Коэффициент Мартина

INSP: -1.12

^SP500TR: -0.39

Показатель коэффициента Шарпа INSP на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа ^SP500TR равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INSP и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

INSP

^SP500TR

Просадки

Сравнение просадок INSP и ^SP500TR

Максимальная просадка INSP за все время составила -61.59%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INSP и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

INSP

^SP500TR

Волатильность

Сравнение волатильности INSP и ^SP500TR

Inspire Medical Systems, Inc. (INSP) имеет более высокую волатильность в 14.08% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 9.30%. Это указывает на то, что INSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

INSP

^SP500TR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение INSP с ^SP500TR

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности INSP и ^SP500TR

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INSP и ^SP500TR

INSP

^SP500TR

Сравнение INSP c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок INSP и ^SP500TR

Волатильность

Сравнение волатильности INSP и ^SP500TR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество